Automating Trading Using Fibonacci retracement with tradingview platform - Simplified Chinese

使用TradingView平台自动化斐波那契回撤交易 - 简体中文

什么是斐波那契回撤？

斐波那契回撤是一种在技术分析中广泛使用的工具，用于识别潜在的支撑位和阻力位。它基于斐波那契数列，这是一个由意大利数学家莱昂纳多·斐波那契在13世纪引入的数字序列。在这个序列中，每个数字都是前两个数字的和（例如，0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34等等）。在交易中，我们主要关注从这个数列派生出的一些特定比率，例如23.6%、38.2%、50%、61.8%和78.6%。

这些比率被认为可以揭示资产价格在经历大幅上涨或下跌后，可能回撤到的关键区域。交易者通过在价格图表上绘制斐波那契回撤线，来预测价格可能在何处反转，从而做出买入或卖出的决策。例如，当价格从高点下跌时，它可能会在38.2%或61.8%的回撤位找到支撑并反弹。同样，当价格从低点上涨时，这些比率也可能成为阻力位。

斐波那契数列和黄金比例

斐波那契回撤的核心在于斐波那契数列及其与"黄金比例"（大约1.618或0.618）的紧密联系。当斐波那契数列中的一个数字除以其前一个数字时（例如21/13 ≈ 1.615，34/21 ≈ 1.619），结果会逐渐接近黄金比例。而当一个数字除以其后一个数字时（例如13/21 ≈ 0.619），结果则接近0.618。这些比例在自然界、艺术和建筑中随处可见，被认为是宇宙和谐的体现。

在金融市场中，这些比率被认为具有心理学上的重要性。大量的交易者都在关注这些水平，当价格触及这些斐波那契回撤位时，往往会引发集体的买卖行为，从而加强这些水平的有效性。最常用的斐波那契回撤比率包括：

  • **23.6%**：通常是浅层回撤，可能预示着强劲的趋势。
  • **38.2%**：重要的回撤位，价格在此处找到支撑或阻力的可能性较大。
  • **50%**：虽然不是斐波那契比率，但在技术分析中被广泛接受，代表着趋势中点，具有重要的心理作用。
  • **61.8%**：也被称为黄金比例回撤位，是最重要的斐波那契回撤位之一，价格在此处经常出现强劲的反转。
  • **78.6%**：接近趋势起点的深度回撤，如果价格跌破此位，原始趋势可能已经失效。

斐波那契回撤在交易中的应用

斐波那契回撤可以应用于任何时间框架和任何市场，包括股票、外汇、加密货币和商品。交易者通常会在一段明显的上升趋势或下降趋势结束后，寻找潜在的交易机会。绘制斐波那契回撤线时，需要识别趋势的两个极端点：对于上升趋势，从波段低点画到波段高点；对于下降趋势，从波段高点画到波段低点。

一旦斐波那契回撤线被绘制出来，交易者就可以利用这些水平来：

  • **识别入场点**：例如，在上升趋势中，如果价格回撤到38.2%或61.8%的水平并显示出反转的迹象（如K线形态），这可能是一个买入信号。
  • **设置止损点**：通常将止损点设置在斐波那契水平之下（对于买入交易）或之上（对于卖出交易），或者在原始趋势的起始点之外，以限制潜在损失。
  • **确定目标价位**：斐波那契扩展（通常使用123.6%、138.2%、161.8%等比率）可以用来预测价格在突破新高或新低后的潜在目标。

重要的是，斐波那契回撤不应单独使用。它最好与其他技术分析工具（如趋势线、移动平均线、支撑阻力位、K线形态和成交量分析）结合使用，以提高交易决策的准确性。

TradingView平台简介

TradingView是一个功能强大的社交交易和图表平台，深受全球交易者的喜爱。它提供丰富的图表工具、实时市场数据、社区共享观点以及强大的脚本语言Pine Script，使用户能够创建自定义指标和交易策略。TradingView的界面直观易用，支持多种资产类别和市场，无论是新手还是经验丰富的交易者，都能找到适合自己的功能。

平台的云端特性意味着用户可以在任何设备上访问他们的图表和设置，无需安装复杂的软件。除了技术分析工具，TradingView还拥有活跃的社区，交易者可以在其中分享他们的分析、想法和策略，互相学习和交流。这使得TradingView不仅仅是一个交易工具，更是一个知识共享和协作的平台。

在TradingView中绘制斐波那契回撤

在TradingView中绘制斐波那契回撤非常简单直观：

  1. 打开你想要分析的资产图表。
  2. 在左侧工具栏中，找到"斐波那契回撤"工具（通常位于第三个工具组中，图标像一个倾斜的"F"或一个带有多条水平线的斜线）。
  3. 点击选择该工具。
  4. **对于上升趋势的回撤**：找到最近的波段低点（swing low），点击并按住鼠标左键，然后拖动到最近的波段高点（swing high），松开鼠标。
  5. **对于下降趋势的回撤**：找到最近的波段高点（swing high），点击并按住鼠标左键，然后拖动到最近的波段低点（swing low），松开鼠标。

绘制完成后，斐波那契回撤水平线将自动显示在图表上。你可以双击这些线条来调整设置，例如添加或删除特定的斐波那契比率，更改线条颜色、粗细，或者显示价格标签等。TradingView还提供了"斐波那契扩展"工具，用于预测突破后的潜在目标。

自动化交易与斐波那契回撤

自动化交易，也称为算法交易或程序化交易，是指使用计算机程序自动执行交易指令。这消除了人为情绪和决策延迟，确保交易按照预设的规则严格执行。将斐波那契回撤与自动化交易结合，可以创建基于这些关键水平的交易策略。例如，可以编写一个程序，在价格回撤到61.8%斐波那契水平时自动买入，并在达到某个斐波那契扩展水平时自动卖出。

自动化交易的优势在于：

  • **消除情绪影响**：交易决策完全基于规则，避免了恐惧和贪婪等情绪的干扰。
  • **提高效率**：计算机可以全天候监控市场并执行交易，无需人工干预。
  • **回测能力**：可以在历史数据上测试策略的表现，评估其潜在盈利能力和风险。
  • **快速执行**：在波动市场中，自动化系统可以以毫秒级的速度执行交易，抓住稍纵即逝的机会。

然而，自动化交易也伴随着风险，例如程序错误、市场极端波动导致系统无法应对，以及过度优化策略可能导致在真实市场中表现不佳等。因此，在部署任何自动化策略之前，充分的测试和风险管理至关重要。

TradingView的Pine Script简介

Pine Script是TradingView专门为其平台设计的简单易学的脚本语言。它允许用户创建自定义的指标、策略和警报。无论是简单的移动平均线交叉策略，还是复杂的斐波那契回撤结合多指标策略，都可以通过Pine Script实现。

Pine Script的特点：

  • **易学性**：语法简洁，即使是编程新手也能相对较快地掌握。
  • **内置函数**：提供了大量内置函数，用于处理价格、指标、时间等数据。
  • **回测功能**：可以方便地在历史数据上回测策略，查看其表现。
  • **警报功能**：可以设置当策略条件满足时发送实时警报（邮件、短信或平台通知）。
  • **社区支持**：拥有庞大的用户社区，可以找到许多开源脚本和学习资源。

要使用Pine Script，只需打开TradingView图表，点击底部面板的"Pine编辑器"选项卡。在这里，你可以编写、测试和保存你的脚本。对于希望将斐波那契回撤策略自动化的交易者来说，学习Pine Script是必不可少的一步。

构建简单的斐波那契策略（概念性）

以下是一个使用斐波那契回撤进行自动化交易的简单概念性策略框架，它需要在Pine Script中实现：

策略名称： 斐波那契回撤反弹买入

市场： 任何波动性较大的资产，如加密货币或高流动性股票

时间框架： 例如，1小时或4小时图

入场条件（买入）：

  1. 识别一段明显的上涨趋势（例如，价格高于200周期简单移动平均线，并且短期移动平均线高于长期移动平均线）。
  2. 等待价格从高点开始回撤。
  3. 当价格回撤到斐波那契38.2%或61.8%的水平附近，并且出现看涨K线形态（如锤头线、看涨吞没）或RSI等动量指标显示超卖并开始向上反转时，触发买入信号。

出场条件（卖出/止盈）：

  1. **止盈**：价格上涨并触及斐波那契123.6%或161.8%的扩展水平时平仓。
  2. **止损**：如果价格跌破斐波那契回撤的78.6%水平，或者原始趋势的低点，则立即止损。

风险管理：

  • 每次交易的风险不超过账户总资金的1-2%。
  • 根据波动性调整止损点和仓位大小。

这个策略只是一个起点，实际应用中需要更详细的规则、参数优化和多重确认。例如，可以加入成交量过滤、其他指标（MACD、布林带）的确认，或者考虑多个时间框架的分析。Pine Script允许你精确地编码这些规则，并在历史数据上进行回测，以评估其可行性。

风险管理与注意事项

尽管自动化交易和斐波那契回撤提供了强大的分析和执行能力，但风险管理始终是成功的关键。以下是一些重要的注意事项：

  • **没有完美的指标**：斐波那契回撤不是万能的，它有时会失效。结合其他分析工具进行确认非常重要。
  • **回测的重要性**：在真实资金交易之前，务必对任何自动化策略进行彻底的回测。但请记住，历史数据不代表未来表现。
  • **过度优化**：避免为了在历史数据上取得"完美"结果而过度优化策略参数。过度优化的策略在真实市场中往往表现不佳。
  • **市场条件变化**：市场条件会不断变化（如趋势、波动性）。一个在牛市中表现良好的策略，在熊市或震荡市中可能无效。定期审查和调整策略是必要的。
  • **技术故障**：自动化系统依赖于稳定的互联网连接和平台服务器。潜在的技术故障可能导致交易未能执行或执行错误。
  • **资金管理**：严格控制每笔交易的风险敞口，不要将所有资金押注在一个策略上。
  • **持续学习**：市场和技术都在不断发展，持续学习和适应新的交易理念和工具至关重要。

通过深入理解斐波那契回撤、熟练掌握TradingView平台以及合理运用Pine Script，交易者可以在风险可控的前提下，探索自动化交易的巨大潜力。

想要了解更多关于斐波那契回撤的信息，请点击此处访问一个您可能感兴趣的网站。

 

我们很乐意听取您的反馈。

如果发现任何不正确之处，

请使用我们的联系表格。